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姓 名: 朱慧明
系 别: 管理科学系
职 称: 教授(2005)、博士生导师(2006)
办 公 室: 工商管理学院A103
办公电话: 86-731-88823151
移动电话: 135-1731-1705
E-mail: zhuhuiming@hnu.edu.cn 

个人简介

● 管理科学与工程专业博士、控制科学与工程博士后

● 教育部新世纪优秀人才(2005)、湖南大学岳麓学者特聘教授(2016)

● 研究方向:金融工程与风险管理;管理统计与经济计量

 

讲授课程

讲授的课程:《高级管理统计》,高级计量经济学》和《金融随机过程》。

研究领域

研究方向:金融工程与风险管理、管理统计与计量经济,包括:

    [1] 金融计量(时间序列数据建模及其应用研究);

    [2] 能源金融计量与管理; 

    [3] 贝叶斯统计模型、算法(Metropolis-Hastings sampling, Gibbs sampling, Reversible MCMC) 及应用研究;

    [4] 非经典回归模型及其在金融、能源经济、工业工程和可靠性工程领域中的应用,例如分位回归(Quantile Regression)、中位数回归(Median Regression)、众数回归 (Mode Regression)、非参数模型(No-parametric Model)、半参数模型(Semi-arametric Model),金融极值模型( Extreme Model)。

研究成果

 主持科研项目

[1] 国家自然科学基金项目:基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险度量理论及应用研究(71671062);研究期限:2017-2020

[2] 国家自然科学基金项目:基于贝叶斯分位回归的面板数据建模、算法及应用研究(71171075);研究期限: 2012-2015

[3] 国家自然科学基金项目:随机波动预测模型的贝叶斯分析及其在金融领域中研究(70771038);研究期限:2008-2010

 

[4] 国家社科基金项目:贝叶斯经济时间序列预测模型及其应用(04CTJ003);研究期限:2004-2005

参加科研项目

  [1] 国家自然科学基金创新研究群体:金融创新与风险管理(71521061);主持:陈收;研究期限:2016-2018

  [2] 国家自然科学基金创新研究群体:金融创新与风险管理(71271075);主持:陈收;研究期限:2013-2015

 [3] 国家自然科学基金重点项目::战略导入的投资决策与风险管理(71031004);主持:陈收;研究期限:2011-2014

 [4] 国家自然科学基金重点项目::高维度、非线性、非平稳及时变金融数据建模和应用(71431008);主持:马超群;研究期限:2015-2018

  [5] 教育部创新团队:经济管理复杂系统中的建模、优化与决策研究);主持:马超群;研究期限:2010-2012 

科研论文

  2013

    [1] 朱慧明, 李荣*, 李素芳. Modelling dynamic dependence between crude oil prices and Asia-Pacific stock market returns. International Review of Economics and Finance. In Press. SSCI.

   [2] 朱慧明*, 曾惠芳, 虞克明.Bayesian Inference for Non-parametric Quantile Regression Using a Fourier Representation[J]. International Journal of Advancements in Computing Technology, 2013, 5(2): 632-641.

   [3] 朱慧明*, 张晓昱.Relationship between strategic risk and return based on ordinal space: a panel data analysis on the Chinese textile industry [J]. Advance in Information Science and Service Science, 2013, 5(7): 119-128.

  [4] 虞克明*, 党玮, 朱慧明, Al-Hamzawi R. Comment on Article by Spokoiny, Wang and Hardle. Journal of Statistical Planning and Inference, 2013, 143(7):140-144. SCI.

  [5] 李素芳*,朱慧明.基于非线性ECM模型的贝叶斯门限协整研究[J].统计研究,2013,30(1):96-104, CSSCI.

  [6] 侯世旺*,朱慧明,李瑞琴,同淑荣.制造过程不确定质量异常诊断的Stateflow方法[J].系统工程理论与实践,2013,33(3):733-741,CSCD/EI.

  [7] 朱慧明,李荣,曾昭法,虞克明.基于M-H抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2013,40(2):98-102,CSCD/EI.

  [8] 朱慧明,廖萍,张晓昱,吴宣明.基于动态参考集的纺织行业战略风险与收益研究[J].统计与决策,2013(5): 41-44, CSSCI.

2012

   [1] 李素芳,朱慧明*,虞克明.Oil price and stock market in China: A section analysis using panel cointegration with multiple breaks[J].Energy Economics, 2012, 34(6): 1951-1958, SSCI.

   [2] 朱慧明*,游万海,曾昭法.Urbanization and CO2 emissions: A semi-parametric panel data analysis[J]. Economics Letters, 2012, 117(3): 848-850, SSCI.

   [3] 朱慧明,张晓昱,吴宣明,廖萍.基于序数空间的行业间战略相对风险度量[J]. 统计与决策,2012(13): 8-11, CSSCI.

   [4] 朱慧明,张晓昱,吴宣明,廖萍.序数空间中企业战略风险与企业绩效关系研究—基于中国纺织业面板数据分析[J].财经理论与实践,2012,33(3):83-87.

  [5] 朱慧明,吴宣明,张晓昱.基于战略一致的企业战略风险与收益关系研究[J].湖南大学学报(社科版),2012(4):61-66, CSSCI.

  [6] 侯世旺,朱慧明,李荣.基于Simulink仿真的质量控制图不确定异常模式识别[J].计算机应用,2012,32 (10): 2940-2943.

 2011

  [1] 朱慧明*,李素芳,虞克明.Crude oil shocks and stock markets: A panel threshold cointegration approach[J].Energy Economics,2011,33(5):987-994,SSCI.

  [2] 朱慧明*,李素芳,曾惠芳,虞克明.基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验[J].管理科学学报,2011,14(5):52-64,CSCD/CSSCI.

  [3] 朱慧明*,郝立亚,虞克明,曾惠芳,李素芳.基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究[J].中国管理科学,2011,19(3):1-10,CSCD/CSSCI.

  [4] 朱慧明*,曾惠芳,郝立亚,李素芳,虞克明.基于M-H抽样的贝叶斯非对称厚尾GARCH模型研究[J].数理统计与管理,2011,30(3):431-439,CSCD/CSSCI.

  [5] 朱慧明*,曾惠芳,郝立亚.基于MCMC的贝叶斯变结构时序GARCH模型研究[J].数理统计与管理,2011,30(6):1009-1017,CSCD/CSSCI.

  [6] 朱慧明*,周帅伟,李素芳,曾昭法.基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析[J].经济数学,2011,28(1):52-60,CSCD.

  [7] 朱慧明,郝立亚,管皓云,曾昭法.基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究[J].财经理论与实践,2011,32(2):13-19,CSSCI.

  [8] 朱慧明,管皓云,林静,虞克明,曾昭法.基于多阶段预报分布的贝叶斯多变量均值向量监控模型.湖南大学学报(自然科学版), 2011,38(3):82-86,CSCD/EI.

  [9] 朱慧明,许昊,郝立亚,曾昭法.基于贝叶斯网络的上市公司财务困境预测研究[J].统计与决策,2011(20):1-3,CSSCI.

  [10]] 郝立亚,朱慧明,李素芳.基于的基于MCMC的贝叶斯长记忆随机波动模型研究.湖南大学学报(自然科学版), 2011,38(10):82-87,CSCD/EI.

  [11] 郝立亚,朱慧明,虞克明.基于贝叶斯滤波的股指期货动态结构特征研究.运筹与管理,2011,20(6): 147-156,CSCD.

  [12] 林静*,Magnus L.Nordenvaad,朱慧明.Bayesian Survival Analysis in Reliability for Complex System with a Cure Fraction.International Journal of Performability Engineering,2011, 7(2): 109-120.

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