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金融投资研究中心(Financial and Investment Research Institute)

中心简介

        金融投资研究中心由国家自然科学基金委员会资助于1999年年底成立,是湖南大学与香港城市大学共同创办的国际合作研究基地。研究中心目前拥有湖南大学工商管理学院、香港城市大学及中国科学院系统科学研究所教授6人,副教授10人。是一支实力雄厚、结构合理的学术研究队伍。

研究领域及研究方向

        金融工程与风险管理、金融企业管理、资本市场研究和公司理财及兼并与重组。

负责人简介

        本研究中心主任谢赤教授是湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。1989年始先后任教研室主任、系主任、副院长、党总支书记、常务副院长、党委书记兼常务副院长。现任湖南大学校长助理、学术委员会委员、学位委员会委员,管理学部学术学位委员会主任。为全国高校青年教师奖获得者、“新世纪百千万人才工程”国家级人选,湖南省社科研究“百人工程”首批人选。1993~1994年留学德国Gissen大学,并学术访问欧洲联盟。主持完成国家及省部级项目10余项,其中较具代表性的包括:国家自然科学基金项目“金融工程的工具与技术及其在金融风险管理中的应用”和“复杂金融市场网络动态演化行为与危机传染及其控制研究”、国家社会科学基金重点项目“人民币汇率行为描述与汇率政策研究”和一般项目“利率市场化条件下的仿射期限结构模型及其在货币政策分析中的应用研究”、教育部博士点专项科研基金项目“耦合实体经济的金融市场风险评估与协同监管”、国家软科学研究计划项目“国际金融危机的产生与传递及其对中国金融稳定和经济发展的影响”等,同时为国家自然科学基金创新群体“金融创新与风险管理”项目组的核心成员。在Finance Research Letter,Entropy,Europhysics Letter,Physcia A,Quality and Quantity,Nonlinear Dynamics,Neurocomputing,International Journal of Information Technology and Decision Making,International Journal of Modern physics B,Mathematical Problems in Engineering,Acta Physica Polonica B,Journal of Applied Mathematics以及《中国社会科学》、《中国管理科学》、《管理科学学报》、《管理世界》、《系统工程理论与实践》等学术期刊发表论文近百篇,并且出版了与本项目相关的著作多部,包括《汇率预测与外汇干预研究》(科学出版社, 2013)、《人民币汇率行为描述与风险管理》(湖南人民出版社, 2010)、《中国证券市场行为描述与预测》(湖南科学技术出版社, 2009)、《利率期限结构研究》(湖南教育出版社, 2008)。

主要研究成员

朱慧明 教授        湖南大学

姚德权 教授        湖南大学

熊正德  教授         湖南大学

周   晖  副教授      湖南大学

             蔡艳平  副教授      湖南大学              

吴   晓  副教授       湖南大学

曾志坚  副教授       湖南大学

徐   艳  讲师          湖南大学

 储慧斌  博士           湖南大学

         肖贤辉  博士       海捷投资股份公司

科研成果

1. 项目

[1] 国家自然科学基金创新研究群体项目,71221001,金融创新与风险管理,2013/01-2015/12,420万元,已结题

[2] 国家自然科学基金面上项目,71373072,复杂金融网络动态演化行为与危机传染及 其控制研究,2014/01-2017/12,58万元,在研

[3] 国家自然科学基金面上项目,71340014,基于时频分析的证券市场间风险溢出研究,2014/01-2014/12,10万元,已结题,主持

[4] 国家自然科学基金面上项目,71171075,基于贝叶斯分位回归的面板数据建模,算法及应用研究,2012/01-2015/12,42万元,已结题

[5] 国家自然科学基金重点项目,71031004,战略导入的投资决策与风险管理,2011/01-2014/12,150万元,已结题

[6] 国家自然科学基金面上项目,70771038,随机波动预测模型的贝叶斯分析及其在金融领域中研究,2008/01-2010/12,20万元,已结题

[7] 国家社科基金重点项目,07AJL005,人民币汇率行为描述与汇率政策研究,2007/0 1-2012/02,13万元,已结题

[8] 国家社科基金青年项目,04CTJ003,贝叶斯经济时间序列预测模型及其应用,2004/06 - 2005/12,5.5万元,已结题

[9] 博士点专项基金项目,20130161110031,藕合实体经济的金融市场风险评估与协同 监管研究,2013/11-2016/12,5万元,已结题

[10] 博士点专项基金项目,20070532002,行为金融基金及其投资策略研究,2008/01-2 010/12,5万元,已结题

[11] 博士点专项基金项目,20020532005,计量模型与方法在债券组合利率风险管理中 的应用,2002/12-2005/12,5万元,已结题

[12] 教育部人文社会科学规划项目,09YJC630063,基于时频分析的权证与标的证券联动关系研究,2010/01-2012/12,5万元,已结题,主持

[13] 教育部优秀人才支持计划项目,NCET-05-0704,贝叶斯多元统计推断理论及其应用,2006/01-2008/12,50万元,已结题

2. 论文

[1] Xie, Chi ,Liu, Yang,Wang, Gang-Jin,Xu, Yan,The Stability of Interbank Market Network: A Perspective on Contagion and Risk Sharing,Advances in Mathematical Physics,2016,2016:1297832,SCI。

[2] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Tail dependence structure of the foreign exchange market: A network view,Expert Systems with Applications,2016,46:164-179,SCI。

[3] Zhu, Hui-Ming(*), Guo, Ya-Wei, You, Wan-Hai, Xu, Ya-Qin, The heterogeneity dependence between crude oil price changes and industry stock market returns in China: Evidence from a quantile regression approach, Energy Economics, 2016, 55(3): 30-41, SSCI。

[4] Zhu, Hui-Ming(*), Guo, Ya-Wei, You, Wan-Hai, Xu, Ya-Qin, The heterogeneity dependence between crude oil price changes and industry stock market returns in China: Evidence from a quantile regression approach, Energy Economics, 2016, 55(3): 30-41, SSCI。

[5] Zhu, Hui-Ming(*), Guo, Ming, Are shocks to nuclear energy consumption per capita permanent or temporary? A global perspective, Progress in Nuclear Energy, 2016, 88(4): 156-164, SCI。

[6] Yan, Xin-Guo,Xie, Chi,Wang, Gang-Jin,Stock market network's topological stability: Evidence from planar maximally filtered graph and minimal spanning tree,International Journal of Modern Physics B,2015,29(22):1550161,SCI/SSCI。

[7] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Correlation structure and dynamics of international real estate securities markets: A network perspective,Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications,2015,424:176-193,SCI。

[8] Xie, Chi ,Mao, Zhou,Wang, Gang-Jin,Forecasting RMB Exchange Rate Based on a Nonlinear Combination Model of ARFIMA, SVM, and BPNN,Mathematical Problems in Engineering,2015,2015:1-10,SCI/SSCI。

[9] Luo, Chang-Qing,Xie, Chi,Yu, Cong,Xu, Yan,Measuring financial market risk contagion using dynamic MRS-Copula models: The case of Chinese and other international stock markets,Economic Modelling,2015,51:657-671,SSCI。

[10] Zhu, Hui-Ming(*), Guo, Ya-Wei, You, Wan-Hai, An empirical research of crude oil price changes and stock market in China: evidence from the structural breaks and quantile regression[J], Applied Economics, 2015, 47(56): 6055-6074, SSCI。

[11] Zhu, Hui-Ming(*), Deng, Chao, Deng, Ying-Chun, Le, Sheng-Jie, Optimal reinsurance and investment problem for an insurer with counterparty risk[J], Insurance, Mathematics and Economics, 2015, 61(2): 242-254, SCI/SSCI。

[12] Zhu, Hui-Ming(*), Li, Zhao-Lai, You, Wan-Hai, Zeng, Shao-Fa, Revisiting the Asymmetric Dynamic Dependence of Stock Returns: Evidence from a Quantile Autoregression Model[J], International Review of Financial Analysis, 2015, 40(1): 142-153, SSCI。

[13] Zhu, Hui-Ming, Lv, Zhi-Ke(*), Yu, Ke-Ming, Robust variable selection in partially varying coefficient single-index model[J], Journal of the Korean Statistical Society, 2015, 44(1):45-57, SCI。

[14] Xie, Chi ,Yang, Jiao-Jiao,Wang, Gang-Jin ,A New Method for Setting Futures Portfolios' Maintenance Margins: Evidence from Chinese Commodity Futures Markets,Journal of Applied Mathematics,2014,2014:1-11,SCI/SSCI。

[15] Yan, Xin-Guo,Xie, Chi,Wang, Gang-Jin,The stability of financial market networks,Europhysics letters,2014,107(4):48002,SCI/SSCI。

[16] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,He, Ling-Yun,Chen, Shou,Detrended minimum-variance hedge ratio: A new method for hedge ratio at different time scales,Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications,2014,405:70-79,SCI/SSCI。

[17] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Chen, Shou,Han, Feng,Cross-Correlations between Energy and Emissions Markets: New Evidence from Fractal and Multifractal Analysis,Mathematical Problems in Engineering,2014,2014:1-13,SCI/SSCI。

[18] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Zhang, Peng,Han, Feng,Chen, Shou,Dynamics of Foreign Exchange Networks: A Time-Varying Copula Approach,Discrete Dynamics in Nature and Society,2014,2014:1-11,SCI/SSCI。

[19] Zhu, Hui-Ming, You, Wan-Hai(*), Ren, Ying-Hua, A note on the long-run determinants of economic growth[J], Applied Economics Letters, 2014, 21(2): 99-102, SSCI。

[20] Zhu, Hui-Ming, Li, Rong(*), Li, Su-Fang, Modelling dynamic dependence between crude oil prices and Asia-Pacific stock market returns[J], International Review of Economics and Finance, 2014, 29(1): 208-223, SSCI。

[21] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Chen, Shou,Yang, Jiao-Jiao,Yang, Ming-Yan,Random matrix theory analysis of cross-correlations in the US stock market: Evidence from Pearson's correlation coefficient and detrended cross-correlation coefficient,Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications,2013,392(17):3715-3730,SCI。

[22] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Cross-correlations between the CSI 300 spot and futures markets,Nonlinear Dynamics,2013,73(3):1687-1696,SCI。

[23] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Chen, Yi-Jun,Chen, Shou,Statistical Properties of the Foreign Exchange Network at Different Time Scales: Evidence from Detrended Cross-Correlation Coefficient and Minimum Spanning Tree,Entropy,2013,15(5):1643-1662,SCI。

[24] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Cross-correlations between Renminbi and four major currencies in the Renminbi currency basket,Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications,2013,392(6):1418-1428,SCI/SSCI。

[25] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Crosss-correlation between WTI crude oil market and US stock market: a perspective from econophysics,Acta Physica Polonica B,2012,43(10):2021-2036。

[26] Wang, Gang-Jin,Xie, Chi,Han, Feng,Sun, Bo,Similarity measure and topology evolution of foreign exchange markets using dynamic time warping method: Evidence from minimal spanning tree,Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications,2012,391(16):4136-4146,SCI。

[27] 郑竹青,谢赤,ST公司并购现金支付决定因素分析——基于并购方与目标方双视角,财经理论与实践,2016,37(1):76-80。

[28] 王远霞,谢赤,投资者情绪指数的经验模态分解:基于增发窗口期的实证研究,财经理论与实践,2015,36(196):57-61。

[29] 谢赤 ,梅胜兰,风险投资参与视角下创业板上市公司现金股利政策研究,财贸研究,2014,(3):146-156。

[30] 谢赤 ,李为章,郑竹青,基于Monte Carlo模拟的中小企业集合债券定价,系统工程,2014,32(5):51-58。

[31] 谢赤 ,贝籽,中央银行的外汇干预行为特征研究——基于TR-GARCH模型的实证检验,上海经济研究,2014,(3):3-15。

[32] 胡题,谢赤,基于GMM方法的银行业竞争程度对银行风险影响的研究,中国管理科学,2013,(S1):249-254。

[33] 赵亦军,谢赤,王彭,基于CFaR的企业信用风险评估模型构建及其实证研究,系统工程,2013,3(7):21-27。

[34] 谢赤 ,杨姣姣,赵亦军,基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析,系统管理学报,2013,22(6):768-776。

[35] 谢赤 ,屈敏,王纲金,基于模型的黄金市场最优套期保值比率研究,管理科学,2013,26(2):90-99。

[36] 谢赤 ,余聪,罗长青,王纲金,基于MRS Copula-GJR-Skewed-t 模型的股指期货套期保值研究,系统工程学报,2013,8(1):83-93。

[37] 谢赤 ,张丽,孙柏,外汇市场与股票市场间波动溢出效应——基于汇改后数据的小波多分辨分析,系统管理学报,2012,21(1):13-21。

[38] 谢赤 ,岳汉奇,汇率收益率及其收益波动率存在长记忆性吗?——基于人民币汇率和欧元汇率的经验分析,经济评论,2012,(4):135-144。

[39] 谢赤 ,张丽,孙柏,外汇市场与股票市场间波动溢出效应——基于汇改后数据的小波多分辨分析,系统管理学报,2012,21(1):13-21。

[40] 谢赤 ,朱建军,周竟东,基于Copula函数的ETF流动性风险与市场风险相依性分析,管理科学,2010,23(5):94-102。

[41] 谢赤 ,张太原,禹湘,证券市场基金投资行为对中国股市波动性影响研究,中国社会科学,2008,(3):68-78。

[42] 谢赤 ,张太原,禹湘,开放式基金经理惯性投资行为研究,中国管理科学,2008,16(1):32-41。

[43] 刘悉承,谢赤,赵亦军,基于信号传递假说的上市公司股票送转财务效应研究,财经理论与实践,2012,33(4):36-40。

[44] 陈君兰,谢赤,曾志坚,证券市场间信息传递效应实证研究——兼论金融危机的影响,管理科学学报,2010,13(11):112-120。

[45] 张在美,谢赤,孙柏,外汇干预反应函数非线性FTR模型的提出及其实证,中国管理科学,2010,18(4):32-42。

[46] 陈晖,谢赤,包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用,管理科学学报,2008,16(2):32-41。

3. 获奖

[1] 期权定价理论及其在汇率风险管理中的应用研究,湖南省第七届社会科学优秀成果三等奖,2004

[2] 利率期限结构模型及其应用研究,湖南省第七届社会科学优秀成果三等奖,2004

[3] 金融创新与风险管理,湖南省第六届社会科学优秀成果三等奖,2002

[4] 利率、汇率与收益率的系统研究,教育部青年教师奖,2002

[5] 金融创新对货币需求影响的模型分析,湖南省第八届自然科学优秀论一等奖,2000

[6] 非均衡经济系统资源组合优化研究,湖南省第五届社会科学优秀成果三等奖,1999

[7] 德国社会市场经济的发展对我国社会主义市场经济建设的启示,第五届社会科学优秀成果对外贸易二等奖,1999

[8] 中国银行面对加入WTO的挑战与对策,WTO与中国研讨会优秀论文二等奖,1999

[9] 霍英东青年教师奖三等奖,1998

[10] 亚洲“新四小龙”发展市场经济给中国的启示,亚太经济理论研讨会论文二等奖,1998

[11] 加强管理学科建设 培养跨世纪管理人才,湖南省教学成果奖二等奖,1997

[12] 金融风险管理中的最优化模型,全国国有企业改革与管理科学化研讨会优秀论文二等奖,1997

[13] 论德国的社会保障体系,湖南省外国经济学说研究会优秀论文,1997

[14] 国际收支调节之数理经济分析,湖南省青年系统工程学会优秀论文一等奖,1997

[15] 机械工业部青年教师教书育人工作优秀奖,1996

[16] 工业外贸专业“国际贸易”课程建设和改革研究,湖南省教学成果奖三等奖,1993

[17] 机械电子工业部青年教师教书育人工作优秀奖,1992

[18] 论西方国际收支理论在我国的适应性,南方国际金融学会科研成果三等奖,1990

对口服务机构及相关合作情况:

[1] 与中国移动股份有限公司长沙分公司合作,开展“长沙移动流程管理”,经费85万元;

[2] 与中南水电勘探设计院合作,开展“大型水电工程风险管理理论与应用研究”,经费45万元;

[3] 与快乐购公司合作,开展“媒体零售研究”,经费10万元;

[4] 与重庆天地制药公司合作,开展“上市公司资本结构研究”,经费10万元;

[5] 与湘潭市商业银行合作,开展“湘潭市商业银行发展战略研究”,经费20万元;

[6] 与三弘重科有限公司合作,开展“三弘重科有限公司发展战略研究”,经费22万元;

[7] 与湖南省经济委员会合作,开展“湖南省百强企业评价”。

 

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