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管理科学(金融工程)专业

        管理科学系成立于2007年,由此前的投资理财系和人力资源系重组为管理科学系和工商管理系而来,进一步可溯源至2校合并前湖南大学国际商学院的管理科学与工程教研室、湖南财经学院工商管理系的工商管理教研室,以及合并后的湖南大学工商管理学院工商管理系。本系自成立以来,一方面,与工商管理系共同承担工商管理专业的建设工作;同时,承担建设国家精品课程“管理学”和湖南大学通识平台课程“管理学”(详见湖南大学国家精品课程建设网站)任务;另一方面,基于学院学科发展和人才培养的需要和人才市场需求调查,于2010年开设管理科学专业(金融工程方向),并开始招收实验班,致力于培养德智体全面发展,掌握经济、金融与管理的基础理论和基本研究方法,熟悉我国经济、金融的政策法规,了解本学科国内外理论前沿和发展动态,掌握系统的投资与金融知识,具有较高的外语和计算机应用能力,能从事金融资产投资业务、银行业务、保险业务和公司金融业务等工作,综合素质高的应用型高级专门人才。获2011年湖南省优秀教研室光荣称号。

        目前,我系拥有全职教师20名,学科结构合理、教学科研基础扎实、人才培养实力雄厚。具体结构详见下表,各位老师的具体情况请见教师个人介绍。

管理科学系全家福

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系部负责人及联系方式 

周科 系主任

tea24 姓 名: 周科
职 称: 助理教授
办 公 室: 工商管理学院
联系电话:  
E-mail: hustzhke@qq.com

曾志坚 党支部书记

tea13 姓 名: 曾志坚
职 称: 副教授
办 公 室: 工商管理学院
联系电话: 13574835546
E-mail: celia116@126.com

        管理科学系创建于2007年,是当时根据国家和学校学科发展需要投资理财系和人力资源系重组为管理科学系和工商管理系。经过近10年的发展,目前已形成了完备的人才培养体系,成为博士,硕士,本科三个层次,拥有中国产业金融研究中心 金融经济复杂系统研究中心, 管理科学研究院金融投资研究中心, 湖南大学资源与环境管理研究中心等重要科研和教学平台。管理科学与工程学科于2000年获得一级学科博士学位授权点,2004年设立博士后流动站, 2013年在教育部第三轮学科评估中名列前茅。 

        目前我系教师18名,其中,教授7名、副教授3名,讲师8名,其中国家杰出青年科学基金获得者一人,优秀青年基金项目获得者一人。 我系师资力量雄厚,梯队结构合理。系部人员获得得荣誉有,湖南省“芙蓉学者计划”特聘教授、享受国务院特殊津贴专家,首届新世纪百千万人才工程国家级人选,全国高校青年教师奖获得者,霍英东高校青年教师奖获得者,国家级教学团队带头人等多种荣誉。多年来在国际主流学术期刊上年均发表学术论文数十篇左右,位居全国高校管理科学与工程学科前列。

        近10年来向 管理科学国内外高校、科研机构、金融机构、政府事业部门和其他大型企业输送了一大批优秀毕业生,例如:在各级政府机构、大型国企、大型外企担任要职;在国内外著名高校和科研机构从事科研教学工作,其中多名获得国家学术头衔。

        自建系以来,管理科学系始终注重数理基础,强调学科交叉,近几年在金融风险管理,能源金融,金融计量,公司金融等方向都有长足的进步。在秉承湖湘文化敢为人先的精神,管理科学系吸收国际先进办学理念,优化课程体系,壮大师资队伍,推进平台建设,进一步加强与大数据金融、产业研究、能源政策,财务管理等学科的交叉,同时将进一步提升理论与实践相结合,探索出管理科学领域卓越人才培养的新途径和新模式。

        我系教师的科学研究方向及研究重点包括以下方面:

        •金融工程与风险管理方向;

        •高频交易与大数据金融方向;

        •金融企业管理与资本市场投融资管理;

        •系统优化与决策

        •石油金融、碳金融、能源经济复杂系统建模

        •管理统计与计量经济

        •投资组合,金融衍生品与资产定价

        我系现建有五个研究机构:

        中国产业金融研究中心(陈收教授为中心主任)

        金融经济复杂系统研究中心(马超群教授为中心主任)

        管理科学研究院

        金融投资研究中心(谢赤教授为中心主任)

        湖南大学资源与环境管理研究中心(张跃军老师为中心主任)

 

 

一、培养目标

        本专业培养掌握经济、金融、数理,管理学,信息科学等方面的基础知识,掌握金融工程原理和方法,具有运用金融工程技术解决实际问题的能力,具有国际视野和创新精神,为银行、证券、保险等金融机构,企业以及政府部门培养金融风险管理,创新性金融产品的设计、开发及应用,能“面向现代化,面向世界,面向未来”的复合应用型高级专门人才,同时为学生进一步深造学习奠定基础。

 

二、基本规格要求

        本专业学生应学习金融工程学的基础知识,强调实践内容与理论内容相结合,注重基本技能与综合应用能力两方面实践,突出实践内容的技术性、综合性和探索性。

        毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

        (一)知识要求

        1.熟悉与金融工程专业密切相关的数学、经济学、金融学、会计学、管理学等学科的基础知识;

        2.掌握定性分析与定量分析相结合的科学研究方法与技能,具有扎实的数学、计量经济学基础,掌握基本的数学建模技巧和进行金融市场实证研究的知识。

        3.具有较好的英语读写能力,能熟练地查阅英文文献。

        (二)能力要求

        1.掌握金融工程理论与实务,熟悉金融工程领域发展动态,具有较强的学习能力、写作能力、语言表达能力、人际沟通和跨文化交流能力,以及计算机和信息技术应用等方面的基本能力;

        2.注重与计算机技术、管理、工程学等其他学科或专业的交叉,具有较强的金融分析能力、金融创新能力和实践应用能力。

        (三)素质要求 

        掌握企业(个人)投资和融资、金融产品的设计、金融工程软件操作等方法或技能,具有创新型金融手段的设计、开发与实施能力,并具备产品定价和风险管理等方面的基本素质。

 

三、培养特色

        1. 突出用数量分析解决实际问题能力的培养 

        在对金融工程基础知识之上,在三个方面加强实际问题能力的培养。第一是突出学生金融定量分析,数理分析能力培养。为此,开设数学分析、高等代数、概率论、数理统计、应用统计学、应用随机过程、常微分方程等课程;第二是突出财务和会计知识的培养,为此,开设了会计学和财务管理学的课程;第三是突出信息工程技术在现代金融工程中越来越重要的地位,培养学生获取金融信息和处理信息的能力,开设了数据结构与算法分析、数据库原理与应用、数据库与原理等课程。

        2. 突出金融创新能力培养

        注重国际视野的培养,体现在教科书和相关课程及培训上。比如,对于金融工程专业本科人才培养,强调采用新版英文原版教科书、双语教学,部分课程采用全英文教学。在实践中培养学生的创新能力,为此,开设了计算机仿真与模拟,证券投资模拟实验,金融工程计算实验等课程。

 

四、学制、毕业基本要求及学位授予

        1、本科基本学制4年,弹性学习年限3-6年,按照学分制度管理。

        2、学生毕业最低学分数为170学分,其中各类别课程及环节要求学分数如下表:

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       学生修满培养方案规定的课程及有关实践环节,达到规定的最低毕业学分数,德、智、体合格,即可毕业。满足学位授予相关文件要求的,授予管理学学士学位。

 

        管理科学系系目前开设各类课程,包括本科项目(财务管理(金融工程)专业)、科学学位硕士项目(管理科学与工程方向)、博士项目(管理科学与工程方向)、MBA、EMBA和EDP等。

        财务管理(金融工程)本科项目:专业课程体系

        按照《湖南大学专业培养方案2015》的规定,财务管理(金融工程)本科课程体系包括以下五个大的分类:通识课程 学门核心 学类核心 专业核心 专业选修。

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课本清单

系统优化与决策理论:

1.运筹学教程(第4版),作者:胡运权,出版社:清华大学出版社

2.最优化理论与算法(第2版) ,作者:陈宝林

资产定价理论:

1.Asset pricing(2rd), John Cochrance 

2.The Econometrics of Financial Markets, John Y. Campbell, Andrew Lo,  A. Craig MacKinlay

高级投资学:

1.Investment (5th), William F.Sharpe,Gordon J.Alexander Options, Futures, and Other Derivatives (9th Edition) ,John C. Hull,Jeffrey V. Balky

2.Investments,Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus

金融经济学:

1.金融经济学基础,黄奇辅,出版社:清华大学

2.Principles of Financial Economics,LeRoy S. F, Werner J.

3.Time Series Analysis, James D. Hamilton

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主要内容

《运筹学教程(第四版)》由国内著名高校长期从事运筹学教学的教师集体编写而成,其内容紧密结合经济管理专业的特点。本书系统地讲述了线性规划、目标规划、整数规划、动态规划、图与网络分析、排队论、存储论、对策论、决策论的基本概念、理论、方法和模型,以及数据包络分析、运筹学问题的启发式算法等。各章后均附有习题,全书最后还给出了习题参考答案与提示,以帮助复习基本知识和检查学习效果。

《运筹学教程(第四版)》可作为高等院校经济管理类和理工类等专业本科生、研究生的教材,也可作为工程技术人员和经济管理干部的自学参考书。 

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主要内容

《清华大学研究生公共课教材•数学系列:最优化理论与算法(第2版)》是陈宝林教授在多年实践基础上编著的。书中包括线性规划单纯形方法、对偶理论、灵敏度分析、运输问题、内点算法、非线性规划K-T条件、无约束最优化方法、约束最优化方法、整数规划和动态规划等内容。《清华大学研究生公共课教材•数学系列:最优化理论与算法(第2版)》含有大量经典的和新近的算法。有比较系统的理论分析,实用性比较强;定理的证明和算法的推导主要以数学分析和线性代数为基础,比较简单易学。

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主要内容

由诺贝尔奖金获得者,著名投资大师.美国斯坦福大学商学院金融学教授威廉・F・夏普(William F.Sharpe)等编著的《投资学》(第五版),是投资学方面的一部经典名著,被世界各国许多大学和管理学院作为高年级本科生、研究生和MBA的基本教材。本书共26章,其内容包括:证券投资环境与投资过程;有价证券的价值分析与资产组合;各种投资工具的投资价值;投资风险和特性分析;市场分析与投资管理。根据近年来国际投资的迅速发展,本书增加了国际证券和国际证券市场的内容,并对掉期、抵押等衍生金融工具作了充分介绍。为了使读者能循序渐进地掌握所学内容.

作者精心安排了针对不同读者的大量思考题与练习题,并附有部分练习答案和词汇表等参考资料。

本书的特点是融投资学的理论与实践为一体,为读者提供了完整的投资学理论框架,以及建立在此框架上的证券和证券市场实用知识;不仅对投资学的基本概念、基本原理和基本方法作了透彻的介绍,而且还就投资者在实践中如何运用这些理论和方法作了详尽的阐述。

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主要内容

Winner of the prestigious Paul A. Samuelson Award for scholarly writing on lifelong financial security, John Cochrane's Asset Pricing now appears in a revised edition that unifies and brings the science of asset pricing up to date for advanced students and professionals. Cochrane traces the pricing of all assets back to a single idea--price equals expected discounted payoff--that captures the macro-economic risks underlying each security's value. By using a single, stochastic discount factor rather than a separate set of tricks for each asset class, Cochrane builds a unified account of modern asset pricing. He presents applications to stocks, bonds, and options. Each model--consumption based, CAPM, multifactor, term structure, and option pricing--is derived as a different specification of the discounted factor. The discount factor framework also leads to a state-space geometry for mean-variance frontiers and asset pricing models. It puts payoffs in different states of nature on the axes rather than mean and variance of return, leading to a new and conveniently linear geometrical representation of asset pricing ideas. Cochrane approaches empirical work with the Generalized Method of Moments, which studies sample average prices and discounted payoffs to determine whether price does equal expected discounted payoff. He translates between the discount factor, GMM, and state-space language and the beta, mean-variance, and regression language common in empirical work and earlier theory. The book also includes a review of recent empirical work on return predictability, value and other puzzles in the cross section, and equity premium puzzles and their resolution. Written to be a summary for academics and professionals as well as a textbook, this book condenses and advances recent scholarship in financial economics.

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主要内容

The integrated solutions for Bodie, Kane, and Marcus’ Investments set the standard for graduate/MBA investments textbooks. The unifying theme is that security markets are nearly efficient, meaning that most securities are priced appropriately given their risk and return attributes. The content places greater emphasis on asset allocation and offers a much broader and deeper treatment of futures, options, and other derivative security markets than most investment texts.

Available as a separate purchase, McGraw-Hill's adaptive learning component, LearnSmart, provides assignable modules that help students master chapter core concepts and come to class more prepared. In addition, resources within Connect help students solve financial problems and apply what they've learned. Bodie Investments' blend of practical and theoretical coverage combines with a complete digital solution to help your students achieve higher outcomes in the course.

Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need it, and how they need it, so that your class time is more engaging and effective.

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主要内容

For graduate courses in business, economics, financial mathematics, and financial engineering; for advanced undergraduate courses with students who have good quantitative skills; and for practitioners involved in derivatives markets.

Practitioners refer to it as “the bible;” in the university and college marketplace it’s the best seller; and now it’s been revised and updated to cover the industry’s hottest topics and the most up-to-date material on new regulations. Options, Futures, and Other Derivatives by John C. Hull bridges the gap between theory and practice by providing a current look at the industry, a careful balance of mathematical sophistication, and an outstanding ancillary package that makes it accessible to a wide audience. Through its coverage of important topics such as the securitization and the credit crisis, the overnight indexed swap, the Black-Scholes-Merton formulas, and the way commodity prices are modeled and commodity derivatives valued, it helps students and practitioners alike keep up with the fast pace of change in today’s derivatives markets.

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内容简介

The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduate-level textbook is intended for PhD students, advanced MBA students, and industry professionals interested in the econometrics of financial modeling. The book covers the entire spectrum of empirical finance, including: the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory. Each chapter develops statistical techniques within the context of a particular financial application. This exciting new text contains a unique and accessible combination of theory and practice, bringing state-of-the-art statistical techniques to the forefront of financial applications. Each chapter also includes a discussion of recent empirical evidence, for example, the rejection of the Random Walk Hypothesis, as well as problems designed to help readers incorporate what they have read into their own applications.

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主要内容

本书是英文版原著是一本优秀的金融经济学著作。成书以来,成为金融经济学的经典教材,在美国著名商学院长期使用本书作为金融学和相关专业研究生学习金融经济学和相关专业研究生学习金融经济学导论课程的教材和教学参考书,同时也用作研究生或者本科生级课程中关于不确定性经济学的教材。本书系统而全面地讲解了经典金融学的经济学理论基础和研究方法。第一章到第六章讨论两期模型。第一章分析了在不确定情况下个体的行为;第二章讲解随机占优的重要概念;第三和第四章讨论投资组合理论,提供了精致的数学分析;第五章开始叙述或有状态证券及其均衡估值;第六章说明了在多于一个自然状态下提供回报支付的证券的一般定价规则;第七、第八两章讨论多期动态经济建模,是资产估值与定价理论的核心部分;第九章论述了金融市场在信息不对称情况下的均衡这一重要议题;第十章则考察了一些检验资本资产定价模型(CAPM——的计量经济学问题,是非常重要的研究方法的介绍。本书可用作金融学专业高年级本科生和硕士、博士研究生的金融经济学课程的基本教材(本科生可选讲部分内容),也可用作经济学、会计学、工商管理等专业相关课程的教材或教学参考书,并可供银行金融业界实务工作人员作为进修提高的参考用书。

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主要内容

金融经济学通常被当成是微观经济理论的一个分支;往大了说,则是一般均衡理论的一个分支。在货币经济学和环境经济学的研究中,如果涉及时间和不确定性问题,金融经济学的分析方法也常常会被引入。《金融经济学原理》旨在为经济学、金融学专业的研究生介绍金融经济学的知识,侧重于揭示金融经济学与均衡理论之间的联系,对于纯粹属于金融学领域的主题(如衍生品定价)则涉及较少。学生们通常觉得这一联系很难理解和掌握,而《金融经济学原理》所确立的一个目标就是要确保这一联系在《金融经济学原理》的所有章节中都得到清晰、明了的体现。《金融经济学原理》把重心放在了两期模型上,因为绝大多数金融经济学的原理都可以在两期条件下展开。《金融经济学原理》分析论证之严密,与最优秀的微观经济学著作相比,也丝毫不显逊色。而且作者还提供了大量的讨论和例题,以帮助学生理解书中的概念和原理。

本书向经济学专业的研究生介绍金融经济学的知识。由于几乎所有金融经济学的主要思想都可以在两期模型的背景下展开,所以本收的重点放在详细研究两期模型上。本书严密的分析可以和微观经济学中最出色的著作相提并论。与此同时,作者还提供了充足的讨论和例子,从而使得金融经济学的主要思想可以很容易被读者理解。本书对于资产定价理论的覆盖范围令人难忘,必将成为博士研究生学习金融学和经济学的标准,以及进入该领域文献的光辉特点。

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主要内容

The last decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This book synthesizes these recent advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides the first adequate text-book treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems (including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter) in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. Time Series Analysis fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results. The book is intended to provide students and researchers with a self-contained survey of time series analysis. It starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.

1:湖南大学产业金融研究院

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2:金融投资研究中心

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      我系拥有金融工程与风险管理、公司理财与金融企业管理、服务创新与创业管理等学术梯队;建有管理科学研究院、金融投资研究中心、金融经济复杂系统研究中心、创新与创业研究中心、技术经济研究所、管理科学研究所和企业管理研究所等学术机构,以及金融工程实验室等;主要的研究方向包括金融工程、风险管理、公司理财、金融企业管理、服务创新与创业管理、技术创新与知识管理、企业的组织与战略管理、项目管理和企业运营管理等;承担国家自然科学基金创新团队、教育部创新团队、湖南省创新团队建设,主持国家社会科学基金重大项目、重点项目,国家自然科学基金杰青项目、重点项目,以及国家自然科学基金和国家社会科学基金面上项目近20项,各类其他项目200余项。研究力量雄厚,研究成果丰硕。具体的研究项目分布与研究成果等详见各位老师的个人介绍和学院科研统计资料。

主要科研项目

(1)管理系统工程(70825006),国家杰出青年科学基金项目,140万元,2009.01-2012.12,马超群

(2)高维度、非线性、非平稳及时变金融数据建模和应用(71431008),国家自然科学基金重点项目,260万元,2015.01-2019.12,马超群、杨晓光、文凤华、朱慧明、张跃军、周忠宝、兰秋军、房勇、邹琳、蒋艳辉

(3)金融创新与风险管理(71221001),国家自然科学创新研究群体,420万元,2013.01-2015.12,陈收、马超群、谢赤、杨胜刚、张强、彭建刚、朱慧明、杨招军、晏艳阳、张玲

(4)经济管理复杂系统中的建模、优化与决策研究(IRT0916),教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队,150万元,2010.01-2012.12,马超群、陈收、赖明勇、谢赤、朱慧明、黄立宏、邓爱民、曾德明、兰秋军、周忠宝、邹琳

(5)绿色消费方式及引导、扶持政策研究(2011GXS1D005),国家科技部软科学重大项目,15万元,2012.01-2013.12,马超群、杨智、臧志、朱国玮、郑培、贺爱忠、孙耀吾、周忠宝、邹琳、周昕

(6)湖南省现代产业金融发展战略研究,湖南省科技厅软科学重点项目,7万元,2014.06-2016.12,马超群、陈收、谢赤、朱慧明、张跃军、张玲、兰秋军、刘朝

(7)计算金融实验方法及其在风险管理预警与防范中的应用研究(200805320024),教育部博士点基金项目,6万元,2008.01-2010.12,马超群、邹琳、杨密、兰秋军、杨文煜

(8)国际石油价格变动对我国经济的影响(06BJY044),国家社会科学基金项目,8万元,2006.05-2008.12,马超群、兰秋军、佘升翔、邹琳

(9)数据挖掘技术及其在金融风险管理与防范中的应用研究(70371028).国家自然科学基金项目. 2004-2007

(10) 金融市场的非线性动力学特征与风险管理研究(70471030).国家自然科学基金项目. 2005-2007

(11)行为金融的整体风险管理理论与应用研究(03BJY056).国家社会科学基金. 2003-2006.

主要获奖情况

(1)风险预警与决策支持系统开发平台及其关键技术研究,全国高等学校科学技术进步一等奖,2008,排名第一

(2)我国汽车产品自主开发能力获取方法与自主创新途径,全国高等学校科学技术进步二等奖,2010,排名第九

(3)工商管理类专业大学生职业胜任能力培育的研究与实践,高等教育国家级教学成果一等奖,2009,排名第二

(4)云时代工商管理类π型人才柔性培养研究与实践,高等教育国家级教学成果二等奖,2014,排名第一

(5)云时代工商管理类π型人才柔性培养研究与实践,湖南省高等教育省级教学成果一等奖,2013,排名第一

(6)湖南大学“黄智勇教师奖励基金”杰出教师奖,2012,排名第一

(7)Portfolio Optimization via Pair Copula-GARCH-EVT-CVaR Model,The Best Paper Award of International Conference on Complex System Theory & Application,2011,排名第二

(8)风险预警与决策支持系统开发平台及其关键技术研究. 教育部科技进步一等奖. 2007

(9)铁路建设项目社会经济环境影响评价理论与方法. 中国铁道学会科学技术三等奖. 2005

(10)经济系统中非线性预测理论与方法. 湖南省科技进步二等奖. 2004

(11)基于风险价值的行为金融风险管理理论与方法. 湖南省社科优秀成果二等奖. 2004 

专利

兰秋军、马超群,一种基于示例页面的网页正文提取方法,中国,2013,申请号:CN201310665878

软件著作权

蒋艳辉、彭江平、马超群、杨智,工商管理π型人才成长平台软件,中国,2013,登记号:201458019415

其他材料

(1)于2014年10月被评为中国优选法统筹法与经济数学研究会理事,并当选为副理事长

(2)于2014年6月当选为湖南省系统工程与管理学会常任理事长

(3)于2012年6月受聘于第十四届管理科学部管理科学与工程专家评审组成员

(4)于2007年12月入选为新世纪百千万人才工程国家级人选

        迄今为止管理科学系金融工程方向共有两届毕业生,2014年就业率100%,2015年就业率97%。并获得所在学校和企业的好评。

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